Que É Média Móvel Convergência Divergência

Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD Há três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Inversamente, quando o MACD sobe acima da linha do sinal, o indicador dá um sinal bullish, que sugira que o preço do recurso é provável experimentar o momentum ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsificado ou entrando em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Ele sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é sobre-comprado e em breve voltará aos níveis normais. Os operadores também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus comércios Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Tendência Reversões Com MACD para mais informaçõesA Primer On The MACD Aprender a negociar no sentido de momentum de curto prazo pode ser uma tarefa difícil, o melhor De vezes, mas é exponencialmente mais difícil quando se desconhece as ferramentas adequadas que podem ajudar. Este artigo incidirá sobre o indicador mais popular utilizado na análise técnica. A média móvel divergência de convergência (MACD). Gerald Appel desenvolveu este indicador na década de 1960, e embora seu nome soa muito complicado, é realmente muito simples de usar. Leia mais para aprender como você pode começar a procurar maneiras de incorporar esta poderosa ferramenta em sua estratégia de negociação. Conhecimentos de fundo A popularidade do MACD é em grande parte devido à sua capacidade de ajudar a detectar rapidamente momentum crescente de curto prazo. No entanto, antes de saltar para o funcionamento interno do MACD, é importante compreender completamente a relação entre uma média móvel de curto prazo e longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitos comerciantes irão assistir a uma média móvel de curto prazo (linha azul) para cruzar acima de uma média móvel de longo prazo (linha vermelha) e usar isso para sinalizar o aumento do impulso ascendente. Este crossover de alta sugere que o preço foi recentemente a subir a uma taxa mais rápida do que tem no passado, por isso é um sinal de compra técnica comum. Por outro lado, uma média móvel de curto prazo, abaixo de uma média de longo prazo, é usada para ilustrar que o preço dos ativos tem se movido para baixo em uma taxa mais rápida e que pode ser um bom momento para vender. O Indicador Observe como as médias móveis divergem umas das outras na Figura 1 à medida que a força do momento aumenta. O MACD foi projetado para lucrar com essa divergência analisando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. Especificamente, o valor para a média móvel de longo prazo é subtraído da média de curto prazo eo resultado é plotado em um gráfico. Os períodos usados ​​para calcular o MACD podem ser facilmente customizados para se ajustarem a qualquer estratégia, mas os traders normalmente dependem das configurações padrão de períodos de 12 e 26 dias. Um valor MACD positivo, criado quando a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, é usado para sinalizar o aumento do impulso ascendente. Este valor também pode ser usado para sugerir que os comerciantes podem querer abster-se de tomar posições curtas até um sinal sugere que é apropriado. Por outro lado, a queda dos valores MACD negativos sugerem que a tendência de baixa está ficando mais forte, e que pode não ser o melhor momento para comprar. Sinais de Transação Tornou-se padrão traçar uma média móvel separada ao lado do MACD, que é usado para criar um sinal claro de mudança de momento. Uma linha de sinal. Também conhecido como a linha de gatilho. É criada tendo uma média móvel de nove períodos do MACD. Isso é encontrado plotado ao lado do indicador no gráfico. Como você pode ver na Figura 2, os sinais de transação são gerados quando a linha MACD (a linha contínua) atravessa a linha de sinal (linha média ponderada exponencial EMA) de nove períodos. O sinal bullish básico (sinal de compra) ocorre quando a linha MACD (a linha contínua) cruza acima da linha de sinal (a linha pontilhada), eo sinal bearish básico (sinal de venda) é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal. Os comerciantes que tentam lucrar com o MACD bullish cruzamentos que ocorrem quando o indicador está abaixo de zero deve estar ciente de que eles estão tentando lucrar com uma mudança na direção momentum, enquanto as médias móveis ainda estão sugerindo que a segurança poderia experimentar uma venda de curto prazo - fora. Este crossover de alta pode frequentemente predizer corretamente a reversão na tendência como mostrado na figura 2, mas é considerado frequentemente mais arriscado do que se o MACD fosse acima de zero. Outro sinal comum que muitos comerciantes assistem ocorre quando o indicador viaja na direção oposta do ativo, conhecido como divergência. Este conceito leva mais estudo e é frequentemente utilizado por comerciantes experientes. A linha central Como mencionado anteriormente, o indicador MACD é calculado tomando a diferença entre uma média móvel de curto prazo (EMA de 12 dias) e uma média móvel de longo prazo (EMA de 26 dias). Dada esta construção, o valor do indicador MACD deve ser igual a zero cada vez que as duas médias móveis se cruzam uma sobre a outra. Como você pode ver na Figura 3, uma cruz através da linha zero é um método muito simples que pode ser usado para identificar a direção da tendência e os pontos-chave quando o momento está construindo. Vantagens Nos exemplos anteriores, os vários sinais gerados por este indicador são facilmente interpretados e podem ser rapidamente incorporados em qualquer estratégia de negociação a curto prazo. No nível mais básico, o indicador MACD é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os comerciantes a garantir que a curto prazo direção está trabalhando em seu favor. Desvantagens A maior desvantagem de usar este indicador para gerar sinais de transação é que um comerciante pode obter whipsawed dentro e fora de uma posição várias vezes antes de ser capaz de capturar uma forte mudança no momento. Como você pode ver no gráfico, o aspecto de atraso deste indicador pode gerar vários sinais de transação durante um movimento prolongado, e isso pode causar o comerciante a realizar vários ganhos não impressionantes ou mesmo pequenas perdas durante o rali. Os comerciantes devem estar cientes de que o efeito whipsaw pode ser grave em ambos os tendências e mercados de gama limitada, porque movimentos relativamente pequenos podem fazer com que o indicador para mudar de direção rapidamente. O grande número de sinais falsos pode resultar em um comerciante tendo muitas perdas. Quando as comissões são consideradas na equação, esta estratégia pode se tornar muito cara. Outro inconveniente MACD é a sua incapacidade de fazer comparações entre diferentes títulos. Porque o MACD é o valor do dólar entre as duas médias móveis, a leitura para estoques de preço diferente fornece pouca perspicácia ao comparar um número de ativos para o outro. Na tentativa de corrigir esse problema, muitos analistas técnicos usarão o oscilador de preço percentual. Que é calculado de forma semelhante ao MACD. Mas analisa a diferença percentual entre as médias móveis em vez do valor em dólares. Conclusão O indicador MACD é a ferramenta mais popular na análise técnica, porque dá aos comerciantes a capacidade de identificar rápida e facilmente a direção da tendência de curto prazo. Os sinais claros de transação ajudam a minimizar a subjetividade envolvida na negociação, e os cruzamentos sobre a linha de sinalização tornam mais fácil para os comerciantes garantir que eles estão negociando na direção do momento. Muito poucos indicadores na análise técnica provaram ser mais confiáveis ​​do que o MACD, e este indicador relativamente simples pode ser rapidamente incorporado em qualquer estratégia comercial de curto prazo. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Migração média ConvergenceDivergence (MACD) Introdução Desenvolvida por Gerald Appel, Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) é um dos indicadores mais simples e confiáveis ​​disponíveis. MACD usa médias móveis. Que são indicadores de atraso, para incluir algumas características tendência-seguinte. Esses indicadores de atraso são transformados em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. A trama resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem limites superiores ou inferiores. MACD é um oscilador centrado e as diretrizes para o uso de osciladores centralizados se aplicam. Fórmula de MACD A fórmula a mais popular para o MACD padrão é a diferença entre uns 26 dias e 12 dias médias exponenciais moventes. Esta é a fórmula que é usada em muitos programas de análise técnica popular, incluindo SharpCharts. E citado na maioria dos livros de análise técnica sobre o assunto. Appel e outros têm desde tinkered com estas configurações originais para chegar a um MACD que é mais adequado para títulos mais rápidos ou mais lentos. Usando médias móveis mais curtas produzirá um indicador mais rápido, mais responsivo, enquanto usando médias móveis mais longas irá produzir um indicador mais lento, menos propenso a Whipsaws. Para nossos propósitos neste artigo, o 1226 MACD tradicional será usado para explicações. Mais adiante na série de indicadores, abordaremos o uso de diferentes médias móveis no cálculo do MACD. Das duas médias móveis que compõem MACD, a EMA de 12 dias é a mais rápida e a EMA de 26 dias é a mais lenta. Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis. Normalmente, um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho. Um crossover de alta ocorre quando MACD se move acima de seu EMA de 9 dias e um crossover de baixa ocorre quando MACD se move abaixo de seu EMA de 9 dias. A tabela Merrill Lynch abaixo mostra a EMA de 12 dias (linha azul fina) com a EMA de 26 dias (linha vermelha fina) sobreposta ao gráfico de preços. MACD aparece na caixa abaixo como a linha preta espessa e sua EMA de 9 dias é a fina linha azul. O histograma representa a diferença entre MACD e seu EMA de 9 dias. O histograma é positivo quando MACD está acima de seu EMA de 9 dias e negativo quando MACD está abaixo de seu EMA de 9 dias. O que MACD faz MACD mede a diferença entre duas médias móveis. Um MACD positivo indica que o EMA de 12 dias está negociando acima do EMA de 26 dias. Um MACD negativo indica que a EMA de 12 dias está sendo negociada abaixo da EMA de 26 dias. Se MACD é positivo e crescente, então o fosso entre a EMA de 12 dias ea EMA de 26 dias está se ampliando. Isso indica que a taxa de variação da média móvel mais rápida é maior do que a taxa de variação para a média móvel mais lenta. Momento positivo está aumentando e isso seria considerado otimista. Se MACD é negativo e declinando mais, então o hiato negativo entre a média móvel mais rápida (verde) ea média móvel mais lenta (azul) está se expandindo. A dinâmica descendente está se acelerando e isso seria considerado como uma baixa. Os cruzamentos da linha central MACD ocorrem quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta. Este gráfico de Merrill Lynch mostra MACD como uma linha preta contínua e seu EMA de 9 dias como a linha azul fina. Mesmo que as médias móveis sejam indicadores de atraso, observe que o MACD se move mais rápido do que as médias móveis. Neste exemplo com Merrill Lynch, MACD também forneceu alguns bons sinais comerciais também. Em março e abril, o MACD recusou-se à frente de ambas as médias móveis e formou uma divergência negativa antes do pico do preço. Em maio e junho, MACD começou a fortalecer e fazer mais baixas, enquanto ambas as médias móveis continuaram a fazer menores baixos. E finalmente, MACD formou uma divergência positiva em outubro, enquanto as médias móveis registaram novos mínimos. MACD Bullish Signals MACD gera sinais de alta de três fontes principais: divergência positiva Variação de média móvel alcista Cruzamento de linha central bullish Divergência positiva Uma divergência positiva ocorre quando MACD começa a avançar ea segurança ainda está em uma tendência de baixa e faz uma menor reação baixa. MACD pode formar como uma série de baixos mais elevados ou um segundo menor que é maior do que o anterior baixo. As divergências positivas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas são geralmente as mais confiáveis ​​e levam aos maiores movimentos. Variação de média móvel em alta Um crossover de média móvel de alta ocorre quando o MACD se move acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho. Os crossovers da média movente bullish são provavelmente os sinais os mais comuns e como tais são os menos de confiança. Se não for usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, esses crossovers podem levar a whipsaws e muitos sinais falsos. Os crossovers médios móveis são usados ​​às vezes para confirmar uma divergência positiva. A segunda baixa ou mais baixa de uma divergência positiva pode ser considerada válida quando é seguida por um crossover média móvel de alta. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preços para o crossover média móvel, a fim de garantir que irá realizar. Um exemplo de um filtro de preço seria comprar se MACD quebra acima do EMA de 9 dias e permanece acima por três dias. O sinal de compra começaria então no final do terceiro dia. Bullish Centerline Crossover Um cruzamento de linha central bullish ocorre quando MACD se move acima da linha zero e em território positivo. Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de negativo para positivo, ou de pessimista para alcista. Depois de uma divergência positiva e crossover média móvel de alta, o crossover de linha central pode atuar como um sinal de confirmação. Dos três sinais, crossover média móvel são provavelmente os segundos sinais mais comuns. Usando uma combinação de sinais Mesmo que alguns comerciantes podem usar apenas um dos sinais acima para formar um sinal de compra ou venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos. No exemplo de Halliburton, todos os três sinais bullish estavam atuais eo estoque ainda avançou outro 20. O estoque formou uma baixa mais baixa no fim de fevereiro, mas MACD formou uma mais baixa baixa, criando assim uma divergência positiva potencial. MACD então formou um crossover bullish movendo acima de seu EMA de 9 dias. E, finalmente, o MACD trocou acima de zero para formar um crossover bullish da linha central. Na época do crossover bullish centerline, o estoque estava negociando em 32 14 e passou acima de 40 imediatamente após isso. Em agosto, as ações negociadas acima de 50. Bearish Signals MACD gera sinais de baixa de três fontes principais. Estes sinais são reflexos de espelho dos sinais de alta: Divergência negativa Divergência negativa Divergência negativa Uma divergência negativa se forma quando a segurança avança ou se move lateralmente e o MACD diminui. A divergência negativa no MACD pode assumir a forma de um declínio mais baixo ou um recuo. As divergências negativas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são as mais confiáveis ​​e podem alertar para um pico iminente. O gráfico de FDX mostra uma divergência negativa quando MACD formou uma baixa mais alta em maio e as ações formaram uma alta mais alta ao mesmo tempo. Esta foi uma divergência negativa bastante flagrante e sinalizou que o momento estava diminuindo. Poucos dias depois, o estoque quebrou a linha de alta tendência e MACD formou uma menor baixa. Há dois meios possíveis de confirmar uma divergência negativa. Primeiro, o indicador pode formar uma baixa mais baixa. Trata-se de uma análise de pico-e-vale tradicional aplicada a um indicador. Com a menor baixa alta e subseqüente inferior, a tendência de aumento para MACD mudou de alta para baixo. Em segundo lugar, um crossover média móvel de baixa, que é explicado abaixo, pode agir para confirmar uma divergência negativa. Enquanto MACD está negociando acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho, ele não virou para baixo ea baixa mais alta é difícil de confirmar. Quando MACD quebra abaixo de seu EMA de 9 dias, ele sinaliza que a tendência a curto prazo para o indicador está enfraquecendo, e um pico provisório possível formou-se. Variação média móvel de baixa O sinal mais comum para MACD é o crossover de média móvel. Um crossover média móvel de baixa ocorre quando MACD declina abaixo de seu EMA de 9 dias. Estes sinais não são apenas os mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos. Como tal, crossovers média móvel deve ser confirmada com outros sinais para evitar whipsaws e falsas leituras. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta e MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho por um período de tempo sustentado. Neste caso, é improvável que uma divergência negativa se desenvolva. Um sinal diferente é necessário para identificar uma mudança potencial no momento. Esse foi o caso da MRK em fevereiro e março. O estoque avançou em uma tendência forte acima e MACD remanesceu acima de seu EMA de 9 dias por 7 semanas. Quando ocorreu um crossover de média móvel de baixa, ele sinalizou que o impulso ascendente estava diminuindo. Este momento de desaceleração deveria ter servido como um alerta para monitorar a situação técnica para mais pistas de fraqueza. A fraqueza foi logo confirmada quando o estoque quebrou sua linha de tendência de alta e MACD continuou seu declínio e se moveu abaixo de zero. Cruzamento de linha central bearish Um crossover de linha de centro bearish ocorre quando MACD se move abaixo de zero e em território negativo. Esta é uma indicação clara de que a dinâmica mudou de positiva para negativa, ou de alta para baixa. O crossover da linha de centro pode atuar como um sinal independente, ou confirmar um sinal anterior, como um crossover de média móvel ou divergência negativa. Uma vez que o MACD cruza o território negativo, a dinâmica, pelo menos no curto prazo, se tornou baixa. A importância do crossover da linha central dependerá dos movimentos anteriores do MACD também. Se MACD é positivo por muitas semanas, começa a tendência abaixo e cruza então no território negativo, seria considerado bearish. No entanto, se MACD tem sido negativo para alguns meses, quebras acima de zero e, em seguida, voltar abaixo, pode ser visto como mais de uma correção. A fim de julgar a importância de um cruzamento de linha central, a análise técnica tradicional pode ser aplicada para ver se houve uma mudança na tendência, maior ou menor baixa. O gráfico do UIS descreve um crossover de linha central de baixa que precedeu uma queda de 25 no estoque que ocorre apenas fora da borda direita do gráfico. Embora houvesse pouco tempo para agir uma vez que este sinal apareceu, houve outros sinais de advertência logo antes da queda dramática. Após a queda para suporte de linha de tendência. Um crossover de média móvel bearish formado. Quando o estoque se recuperou da queda, o MACD nem sequer quebrou acima da linha do gatilho, indicando um momentum fraco do upside. O pico do rali da reação foi marcado por um castiçal de estrela cadente (seta azul) e um espaço para baixo no volume aumentado (setas vermelhas). Após a diferença para baixo, a linha de tendência azul que se estende até abril-99 foi quebrado. Além do sinal mencionado acima, o crossover da linha central bearish ocorreu depois que MACD tinha estado acima de zero por quase dois meses. Desde 20 de setembro, o MACD estava enfraquecendo e o momento estava diminuindo. A quebra abaixo de zero agiu como a gota final de um longo processo de enfraquecimento. Combinando Sinais Tal como acontece com sinais bullish MACD, sinais de baixa podem ser combinados para criar sinais mais robustos. Na maioria dos casos, as ações caem mais rápido do que aumentam. Este foi definitivamente o caso com UIS e apenas dois sinais MACD bearish estavam presentes. Usando indicadores de momentum como o MACD, a análise técnica às vezes pode fornecer pistas para a fraqueza iminente. Embora possa ser impossível prever o comprimento ea duração do declínio, ser capaz de detectar a fraqueza pode permitir que os comerciantes assumam uma posição mais defensiva. Em 2002, a Intel caiu de acima de 36 para menos de 28 em poucos meses. No entanto, parece que o dinheiro inteligente começou a distribuir o estoque antes do declínio real. Olhando para o quadro técnico, podemos detectar evidências dessa distribuição e uma séria perda de dinâmica. Em dezembro, uma divergência negativa se formou no MACD. Chaikin Money Flow tornou-se negativo em 21 de dezembro. Também em dezembro, ocorreu um cruzamento de média móvel de baixa na MACD (seta preta). A linha de tendência que se estende até outubro foi quebrada em 20 de dezembro. Um crossover de linha central bearish ocorreu em MACD em 10-fevereiro (seta verde). Em 15 de fevereiro, o apoio em 31 12 foi violado (seta vermelha). Para aqueles que esperavam uma recuperação no estoque, o declínio contínuo do momentum sugeriu que a pressão de venda estava aumentando, e não aproximadamente a diminuir. Retrospectiva é 2020, mas com um estudo cuidadoso de situações passadas, podemos aprender como ler melhor o presente e se preparar para o futuro. MACD Benefícios Um dos principais benefícios do MACD é que ele incorpora aspectos de impulso e tendência em um indicador. Como um indicador de tendência seguinte, não será errado por muito tempo. A utilização de médias móveis garante que o indicador irá eventualmente acompanhar os movimentos do título subjacente. Usando médias móveis exponenciais, em oposição a médias móveis simples, parte do atraso foi retirado. Como um indicador de momentum, o MACD tem a capacidade de antecipar movimentos na segurança subjacente. MACD divergências podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência. Uma divergência negativa indica que o momento de alta está diminuindo e que pode haver uma mudança potencial na tendência de alta para baixa. Isso pode servir como um alerta para os comerciantes a tomar alguns lucros em posições longas, ou para os comerciantes agressivos a considerar iniciar uma posição curta. O MACD pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. MACD representa a convergência e divergência de duas médias móveis. A configuração padrão para MACD é a diferença entre o EMA de 12 e 26 períodos. No entanto, qualquer combinação de médias móveis pode ser utilizada. O conjunto de médias móveis utilizadas no MACD pode ser adaptado para cada segurança individual. Para gráficos semanais, um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado. Para estoques voláteis, podem ser necessárias médias móveis mais lentas para ajudar a suavizar os dados. Não importa o que as características da segurança subjacente, cada indivíduo pode definir MACD para se adequar ao seu próprio estilo de negociação, objetivos e tolerância ao risco. MACD Desvantagens Um dos aspectos benéficos do MACD também pode ser um inconveniente. As médias móveis, sejam elas simples, exponenciais ou ponderadas, são indicadores de atraso. Mesmo que o MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no próprio indicador. Este é mais provável ser o caso com gráficos semanais do que gráficos diários. Uma solução para este problema é a utilização do histograma MACD. MACD não é particularmente bom para identificar overbought e oversold níveis. Mesmo que seja possível identificar níveis que historicamente representam níveis de sobre-compra e sobre-venda, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. MACD pode continuar a se estender para além dos extremos históricos. MACD calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença percentual. O MACD é calculado subtraindo uma média móvel da outra. À medida que aumenta a segurança no preço, a diferença (positiva e negativa) entre as duas médias móveis é destinada a crescer. Isso faz com que seja difícil comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para os estoques que cresceram exponencialmente. O gráfico AMZN demonstra a dificuldade em comparar os níveis MACD durante um longo período de tempo. Antes de 1999, AMZNs MACD é mal reconhecível e parece negociar perto da linha zero. MACD foi de fato bastante volátil na época, mas esta volatilidade tem sido reduzida desde que o estoque subiu de menos de 20 para quase 100. Uma alternativa é usar o Oscilador de Preços, que encontrar a diferença percentual entre duas médias móveis: (12 dias EMA - EMA de 26 dias) (EMA de 26 dias) (20-18) 18 .11 ou 11 A diferença percentual resultante pode ser comparada durante um período de tempo mais longo. No gráfico de AMZN, nós podemos ver que o oscilador do preço fornece uns meios melhores para uma comparação a longo prazo. Para o curto prazo, o MACD eo Oscilador de Preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, crossovers de média móvel e crossovers de linha central para MACD eo oscilador de preço são praticamente idênticos. Prós e contras do MACD Desde Gerald Appel desenvolveu MACD, houve centenas de novos indicadores introduzidos para análise técnica. Enquanto muitos indicadores vieram e desapareceram, o MACD é um oscilador que resistiu ao teste do tempo. O conceito por trás de seu uso é simples e sua construção simples, mas continua a ser um dos indicadores mais confiáveis ​​ao redor. A eficácia do MACD variará para diferentes títulos e mercados. Os comprimentos das médias móveis podem ser adaptados para um melhor ajuste a um determinado mercado ou segurança. Como com todos os indicadores. MACD não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. MACD-Histograma Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o MACD-Histograma. Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Ações e Commodities. Aspray observou que o MACD por vezes demora importantes movimentos em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais. Ele experimentou primeiro mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas realmente aceleraram os sinais. No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar cruzamentos MACD. Uma das respostas que ele encontrou foi o MACD-Histograma. Definição e Construção O MACD-Histograma representa a diferença entre MACD e os 9 dias EMA do MACD, que também pode ser referido como o sinal ou linha de gatilho. A trama dessa diferença é apresentada como um histograma, fazendo crossovers de linha central e divergências são facilmente identificáveis. Um crossover de linha central para o histograma MACD é o mesmo que um crossover de média móvel para MACD. Se você se lembrar, um crossover de média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de sinal. Se o valor de MACD for maior do que o valor de seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será positivo. Por outro lado, se o valor de MACD for menor do que o EMA de 9 dias, então o valor no histograma MACD será negativo. Mais aumentos ou diminuições no hiato entre MACD e seu EMA de 9 dias serão refletidos no MACD-Histograma. Os acentuados aumentos no MACD-histograma indicam que MACD está subindo mais rápido do que o seu EMA de 9 dias e momento de alta é o fortalecimento. Declínios acentuados no histograma do MACD indicam que o MACD está caindo mais rápido do que o EMA de 9 dias e o momento de baixa está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que os movimentos do histograma MACD são relativamente independentes do MACD real. Às vezes MACD está aumentando enquanto o MACD-Histograma está caindo. Em outros momentos, MACD está caindo enquanto MACD-Histograma está subindo. MACD-Histograma não reflete o valor absoluto de MACD, mas sim o valor de MACD em relação ao seu EMA de 9 dias. Geralmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma correspondente divergência no MACD-Histograma. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma do MACD que precedeu um crossover de média móvel de alta. No segundo ponto, MACD continuou a novos máximos, mas MACD-Histograma formou dois máximos iguais. Embora não seja uma divergência positivo livro, o igual alto não conseguiu confirmar a força visto no MACD. Uma divergência positiva se formou quando o histograma do MACD formou um nível mais baixo e o MACD continuou menor. Uma divergência negativa se formou quando o histograma do MACD formou um nível mais baixo e o MACD continuou mais alto. Thomas Aspray projetou o histograma MACD como uma ferramenta para antecipar um crossover de média móvel no MACD. As divergências entre o MACD eo histograma do MACD são a principal ferramenta utilizada para antecipar os cruzamentos de média móvel. Uma divergência positiva no MACD-histograma indica que o MACD está se fortalecendo e poderia estar à beira de um crossover média móvel de alta. Uma divergência negativa no histograma do MACD indica que o MACD está enfraquecendo e pode atuar para prever um crossover de média móvel de baixa no MACD. Em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy afirma que o MACD-Histograma é melhor usado para identificar períodos em que o fosso entre MACD e seus 9 dias EMA é alargar ou encolher. Em termos gerais, um hiato cada vez maior indica fortalecimento do ímpeto e uma diminuição do hiato indica um enfraquecimento. Normalmente, uma alteração no MACD-Histograma irá preceder qualquer alteração no MACD. O sinal principal gerado pelo MACD-Histograma é uma divergência seguida de um crossover de média móvel. Um sinal de alta é gerado quando uma divergência positiva se forma e há um cruzamento de linha central de alta. Um sinal de baixa é gerado quando há uma divergência negativa e um crossover de linha central de baixa. Tenha em mente que um crossover de linha central para o histograma MACD representa um crossover de média móvel para MACD. Divergências podem assumir muitas formas e graus variados. De um modo geral, foram identificados dois tipos de divergências: a divergência oblíqua e a divergência pico-diâmetro. Uma divergência oblíqua se forma quando há um movimento contínuo e relativamente suave em uma direção (para cima ou para baixo) para formar a divergência. As divergências inclinadas geralmente cobrem um período de tempo mais curto do que as divergências formadas com dois picos ou duas depressões. Uma divergência inclinada pode conter alguns pequenos solavancos (picos ou depressões) ao longo do caminho. O mundo da análise técnica não é perfeito e há exceções à maioria das regras e híbridos para muitos sinais. Uma divergência de pico-vale ocorre quando pelo menos dois picos ou duas depressões se desenvolvem em uma direção para formar a divergência. Uma série de duas ou mais depressões crescentes (pontos mais baixos) pode formar uma divergência positiva e uma série de dois ou mais picos em decadência (máximos mais baixos) pode formar uma divergência negativa. As divergências de pico-calha geralmente cobrem um período de tempo mais longo do que as divergências inclinadas. Em um gráfico diário, uma divergência de pico-vale pode cobrir um período de tempo tão curto quanto duas semanas ou até vários meses. Normalmente, quanto mais longa e nítida for a divergência, melhor será o sinal resultante. Divergências curtas e superficiais podem levar a falsos sinais e whipsaws. Além disso, parece que as divergências de pico-calha são um pouco mais confiáveis ​​do que divergências inclinadas. As divergências de pico-calha tendem a ser mais nítidas e cobrem um período de tempo mais longo do que as divergências inclinadas. MACD-Histograma Benefícios O principal benefício do MACD-Histograma é a sua capacidade de antecipar MACD sinais. Divergências geralmente aparecem no MACD-Histograma antes de MACD média móvel cruzamentos. Armado com este conhecimento, os comerciantes e os investidores podem preparar-se melhor para mudanças de tendência possíveis. O histograma MACD pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. (Note: This may require some tinkering with the number of periods used to form the original MACD shorter or faster moving averages may be required for weekly and monthly charts.) Using weekly charts, the broad underlying trend of a stock can be determined. Once the broad trend has been determined, daily charts can be used to time entry and exit strategies. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy advocates this type of two-tiered approach to investing in order to avoid making trades against the major trend. The weekly MACD-Histogram can be used to generate a long-term signal in order to establish the tradable trend. Then only short-term signals that agree with the major trend would be considered. If the long-term trend were bullish, only negative divergences with bearish centerline crossovers would be considered valid for the MACD-Histogram. If the long-term trend were bearish, only positive divergences with bullish centerline crossovers would be considered valid. On the IBM weekly chart, the MACD-Histogram generated four signals. Before each moving average crossover in MACD, a corresponding divergence formed in the MACD-Histogram. To make adjustments for the weekly chart, the moving averages have been shortened to 6 and 12. This MACD is formed by subtracting the 6-week EMA from the 12-week EMA. A 6-week EMA has been used as the trigger. The MACD-Histogram is calculated by taking the difference between MACD (612) and the 6-day EMA of MACD (612). The first signal was a bearish moving average crossover in Jan-99. From its peak in late Nov-98, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded the bearish moving average crossover in MACD. The second signal was a bullish moving average crossover in April. From its low in mid-February, the MACD-Histogram formed a positive divergence that preceded the bullish moving average crossover in MACD. The third signal was a bearish moving average crossover in late July. From its May peak, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded a bearish moving average crossover in MACD. The final signal was a bullish moving average crossover, which was preceded by a slight positive divergence in MACD-Histogram. The third signal was based on a peak-trough divergence. Two readily identifiable and consecutive lower peaks formed to create the divergence. The peaks and troughs on the previous divergences, although identifiable, do not stand out as much. MACD-Histogram Drawbacks The MACD-Histogram is an indicator of an indicator or a derivative of a derivative. MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security. As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security. The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals. Keep in mind that this is an indicator of an indicator. MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun. The MACD-Histogram should be used in conjunction with other aspects of technical analysis. This will help to alleviate the temptation for early entry. Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals. There will of course be more daily signals than weekly signals. However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on. By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences. While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals. One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs. Compare the peaks and troughs from past action to determine significance. Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2 Using SharpCharts2, MACD can be set as an indicator above or below a securitys price plot. Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings. The default setting is (12,26,9), which automatically appears. The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signaltrigger line. MACD appears as the thick solid line and the signaltrigger line as the thinner and smoother line. Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signaltrigger line. Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu. The scale shows the range of values for MACD. Stocks with low prices (e. g. between 10 and 20) will have a smaller MACD range and stocks with high prices (e. g. above 100) will have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.